Macd indikatörü nedir ?

10-20-2010, 12:18 PM	#1 (permalink)
madmax50 Admin Mesajlar: 9.234	Macd indikatörü nedir ? *MACD İNDİKATÖRÜ ;* Bugün ki dersimizde teknik analizin en çok güven duyulan göstergelerinden birisi olan MACD göstergesini anlatmaya çalışacağım... Hisse ve yön tayininde bize çok önemli yardımı bulunan bir göstergedir... Teknik analizin en çok kullanılan, özellikle de kısa-orta vade yön tayini açısından başarılı sonuçlar üreten bir göstergedir... Bu gösterge 1979 yılında Gerald APPEL tarafından geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır... MACD ; İngilizce MOVİNG AVARAGE CONVERGENCE DİVERGENCE ifadesinin kısaltılmış şeklidir ve farklı 2 hareketli ortalamanın birbirine yaklaşıp - uzaklaşma prensibi ile sinyaller üretir... MACD göstergesinin çalışma prensibi ; hareketli ortalamalar mantığına dayanmakla birlikte, 2 ÜSSEL HAREKETLİ ORTALAMA nın farkından yola çıkar... Özetle MACD değeri ; 12 periyotluk hızlı üssel hareketli ortalamanın değerinden, 26 periyotluk daha yavaş olan üssel hareketli ortalamanın değerinin çıkartılması ile hesaplanır... MACD grafiklerinde 2 adet çizginin bulunduğunu görürüz... Bu çizgilerden aşağıda göreceğiniz üzere kırmızı olan 26 ve 12 periyotluk üssel hareketli ortalamanın farkını ifade eden MACD çizgisi, mavi olan ise SİNYAL veya TETİK ÇİZGİSİ adını almaktadır... Bazı programlarda bu mavi sinyal çizgimiz kesik çizgi olarak da görülebilmektedir... Sinyal çizgimiz adından da anlaşılacağı üzere, MACD eğrisinin al-sat sinyallerini üreteceği noktayı belirlemek amacı ile kullanılır ve MACD ve sinyal çizgisinin kesişmesi bu sinyalleri üretmiş olur... İSCTR nin FİYAT & MACD grafiğini görmektesiniz... NOT : Bu eğitim 2006 yılında hazırladığım bir eğitim olup, hisse grafikleri o tarihlerin değerlerini göstermektedir... Zira önemli olan ; prensipleri kavramak olup, hisse grafiğinin güncel olması gerekmektedir... Yukarıda görmekte olduğunuz grafiğin 1. penceresi fiyat grafiğini, altta ki 2. penceresi ise MACD grafiğini göstermektedir... MACD grafiğimiz de kırmızı çizgimiz MACD eğirsini ifade ederken, mavi noktalı çizgimiz ise SİNYAL ÇİZGİSİ ni yansıtmaktadır... MACD penceresinin sol üst tarafında gördüğünüz değerlerden MACD (26,12) : - 0.162 değeri bu indikatörün çalışma prensibini anlatırken de belirttiğim üzere bu 2 üssel hareketli ortalamanın farkını yansıtmaktadır... TRIGGER (9) ; - 0,268 değeri ise SİNYAL ÇİZGİSİ değerini ifade eder... HAREKETLİ ORTALAMALAR dersimizde de detaylı bir şekilde izah edeceğimiz üzere; yavaş hareket etmekte olan küçük periyotlu ortalama eğrisinin diğerini aşağıdan yukarı doğru kesmesi AL, yukarıdan aşağı doğru kesmesi ise SAT sinyali olarak algılanmaktaydı... Ancak bu kesişme anlarını beklemek çoğu zaman geç sinyal üretilmesine neden olduğu ve fırsatların bazen kaçırılmasına neden olduğu için ; genellikle kırmızı çizgi ile göstermeye çalıştığım küçük periyotlu hareketli ortalama eğrisinin aşağı yönünü bitirip de, burnunu yukarı kaldırdığı anda izlemeye alıyor, bu izlemenin neticesinde kırmızı çizgimizin diğer hareketli ortalama veya ortalamalara yaklaşma hızına bakarak kesişme tam gerçekleşmeden de alım kararı verebiliyorduk...Yeri gelmiş iken hemen belirtmek isterim ki; ileri de diğer indikatör ve formasyonları gördükten sonra yönünü yukarı çeviren eğrimizin kesişme ihtimalini daha kolay tahmin edebileceğiz... Bu açıklamalarımızdan sonra MACD Grafiklerimizi incelerken takip edeceğimiz genel prensip ; kırmızı MACD eğrimizin mavi sinyal çizgisini kestiği veya keseceği noktayı takip edeceğiz... Bu kesişme noktaları bizim için AL veya SAT sinyali verecek iken, az önce de belirttiğim üzere kırmızı çizgimizin aşağı yönünü bitirip de yukarı döndüğü anlarda kesişme ihtimalinin yüksek olduğu görünümler de al-sat sinyali olarak algılanabilecektir... Şimdi yukarıda verdiğim İSCTR nin MACD grafiğini büyüterek, sinyallerin hangi tarih ve fiyat konumlarında geldiğini ve sonuçlarını görmeye çalışalım... Grafiğimizi fiyat grafiği ile birlikte incelediğiniz de 1 no lu bölge de kırmızı MACD eğrisinin mavi sinyal çizgisini kestiğini ve kesişme günü olan 03.04.2006 da İSCTR nin en düşük 11.10 değerinde olduğunu görürüz... Kesişmenin gerçekleşmesinden bir gün önce kırmızı MACD eğrisinin dik bir şekilde mavi sinyal çizgisine yaklaştığını dikkate alım kararı vermiş olsaydık 11.00 civarından alım yapabilir ve hemen bir gün sonra hissenin gördüğü en yüksek değer dikkat alınarak 11,90 a yakın bir yerlerden satabilirdik... Veya bu kesişmenin ardından yükselişin devam edeceği mantığı ile 05.04.2006 tarihinde ki 12,30 en yüksek değeri takip edilebilirdi... Dikkat edilir ise bu tarihten sonra MACD eğrimiz yoruluyor ve artık yönünü aşağı çevireceğinin sinyalini vererek, dik yükselişini bitirip aşağı yönelme sinyalini üretiyor... MACD eğrisinin yönünü aşağı çevirdiği 07.04.2006 tarihinde hissenin kapanışı 11.80 iken kesişmenin gerçekleştiği 11.04.2006 da kapanışımız 11.10 olmuş ve kesişmenin ardından hisse 17.04.2006 ya kadar 10.60 değerine kadar gevşemiştir... MACD indikatörünü takip ederek yaptığımız incelememiz neticesinde İSCTR hisseni 11.00 den alıp 12,00 -12,30 aralığından satarak % 10civarında bir kar elde edebilir iken, 12.00 civarından satarak da 10.60 ya kadar gevşemesi nedeni ile yine % 10 civarında bir zarardan kurtulabilecektik... Yine grafiğimizi incelemeye devam ediyoruz ve 4 no lu bölgemizde kırmızı MACD eğrimizin mavi sinyal çizgimizi 04.05.2006 tarihinde yukarıdan aşağı doğru kestiğini görmekteyiz... Bu kesişmenin gerçekleştiği anda hissenin kapanış değeri 11.10 iken 25.05.2006 tarihi itibari ile kırmızı MACD eğrisinin yönü aşağı doğru devam ederek 8.60 değerine kadar düşmüştür... Yine bu düşüşün ardından kırmızı MACD eğrimiz yönünü yukarı çevirmiş ve tam anlamı ile kesişme olmamasına rağmen, eğrinin yukarı dönmesi ve mavi sinyal çizgisine yaklaşması durumunun yarattığı yükseliş izlenimi ile 9.50 değerine kadar yükseliş göstermiş ve tekrar aşağı yönelmiştir... Son olarak ise 6 nolu bölgeden sinyal çizgimizi yukarıya doğru kesmek üzere en düşük 6.60 değerinden 28.06.2006 dan itibaren 8.85 değerine kadar yükseliş göstermiştir... 7 no lu bölge de gördüğünüz üzere artık kırmızı MACD eğrimiz yorgunluk göstermeye başlamış ve önce hafif yataya ardından da yönünü aşağı çevirmiştir... İşte yönünü aşağı çevirdiği anda bunu satış sinyali olarak algılamış olsa idik hisseyi 13.07.2006 tarihinde 8,25 -8,35 civarlarından satabilirdik... Hissenin son kapanış değeri 7,55 olarak dikkate alındığında yaklaşık % 10luk bir kayıptan kurtulmuş olabilirdik... NOT : Geçmiş tarihte hazırlanmış bir eğitim olduğu için, hisse değerleri güncel değildir... !!! Tweet

Seçenekler
Yazdırılabilir şekli göster Sayfayı E-Mail olarak gönder
Stil
Normal Hybrid-Şeklinde gösterime geç Ağaç şeklinde gösterime geç

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)

Üye Adınız		Beni hatırla
Şifreniz